クオンツ＜市場系金融商品の評価・リスク管理モデル開発＞ 社名非公開
| 職種 | クオンツ＜市場系金融商品の評価・リスク管理モデル開発＞ |
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| 社名 | 社名非公開 |
| 業務内容 |
■同社にて、クオンツ＜市場系金融商品の評価・リスク管理モデル開発＞をご担当いただきます。 【具体的には】 ・デリバティブ等の金融商品開発や、ALM・CPM（信用ポートフォリオ管理）・EFX（為替電子取引）業務等に関連する、数理モデルの研究・開発 ・上記金融商品の時価（含XVA）計算方法やリスク管理方法等の研究・開発（プログラム実装） 【ポジションの魅力】 ・同社と同社グループ会社のクオンツ人材は一体で組織運営されているため、銀行・証券の垣根を超えた幅広い業務分野での活躍が可能 ・同社グループ会社とグローバル協働体制を構築しているため、海外の先端技術も積むことが可能 |
| 求める経験 | 【必須要件】※いずれも必須 (1)業務経験・専門性：次のいずれかの条件を満たす方 ・金融工学や確率解析、データ分析、数学、物理等の分野で専門的な教育を受けた方。 ・デリバティブ関連のモデル開発またはモデル分析の実務経験がある方（3年以上ある方が望ましい） (2)プログラミングスキル・C++／C#やPythonのプログラミング言語の使用経験がある方 【歓迎要件】 ・OTCデリバティブの業務経験 ・xVA、FRTB、証拠金関連の知識 |
| 勤務地 |
東京都/千代田区/大手町
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| 年収 |
800-3000万円 個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮の上、個別に決定します。 上記想定年収には、一定の残業、標準的な賞与の支給等をが含まれています。 ※諸手当、福利厚生は雇用形態等諸条件により、適用外 |
| 勤務時間 | 08:40 - 17:10（コアタイム：00:00 - 00:00） |
| 休日・休暇 | 年間120日／（内訳）完全週休2日制（土日祝）、夏季休暇、年末年始、有給休暇 |
| 福利厚生 |
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 通勤手当、昼食費補 財形貯蓄、社員持株 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 選考プロセス | 【筆記試験】無 【面接回数】3-4回 【選考フロー】 一次面接⇒二次面接⇒三次面接⇒最終面接 |
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